Abra o bloco de notas e cole isso:

[InternetShortcut]
URL=http://blogwindows.wordpress.com/
IDList=
[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]
Prop3=19,2

Em URL mude para qualquer endereço, mas tem que ter HTTP://
Salve como todos os tipor de arquivos e o nome assim: Nome do atalho.URL